相関係数が0のポートフォリオにおける収益率の分散と標準偏差を求める

分散と標準偏差を求める

相関係数が0のポートフォリオにおける収益率の分散の計算式を確認します。

$$ポートフォリオの収益率の分散=(Aの標準偏差 \times Aの投資比率)^2 + (Bの標準偏差 \times Bの投資比率)^2$$

分散の平方根により、標準偏差を求めることができます。

$$ポートフォリオの収益率の標準偏差=\sqrt{ポートフォリオの収益率の分散}$$